Riziko v ekonomike-čo to je? Koncepcia, typy a hodnotenie rizík v ekonomike

Takmer každá obchodná činnosť je spojená s rizikom. Riziko je indikátorom podmienok alebo udalostí, ktoré môžu viesť k stratám. Je úmerná pravdepodobnosti výskytu tejto udalosti a výške strát, ktoré môže spôsobiť.

Pokročilé ľudské životné podmienky sa vyznačujú neustálym zvyšovaním veľkosti informácií, Zvyšovaním ťažkostí vzťahov v sociálnom systéme aj so životným prostredím. Zároveň sa zrýchľujú procesy globalizácie, vedeckého a technologického rozvoja a rastie objem spotreby prírodných zdrojov. To znamená, že čoraz viac dôvodov má vplyv na povahu a smerovanie ľudskej práce, ako aj nepredvídateľnosť tohto vplyvu sa zvyšuje. V dôsledku toho úroveň neistoty vývoja neustále rastie, je čoraz ťažšie predpovedať ukazovatele, formulovať ciele a realizovať činnosti na ich dosiahnutie. To všetko znamená, že osobitná pozornosť by sa mala venovať otázkam výskumu rizík.

Pojem rizika

Doktrína rizika je základom teórie vývoja a činnosti rôznych systémov. Z veľkého množstva dôvodov sa absolútne presné predpovedanie súčtov a stavov stáva nerealizovateľným. To znamená, že vždy existuje možnosť rôznych scenárov, ktoré sú v skutočnosti zdrojom rizika.

Na základe zovšeobecnenia rôznych formulácií je možné uviesť nasledujúcu definíciu: riziko je neistota v procese dosiahnutia cieľa, pravdepodobnosť strát, nedosiahnutie plánovaných plánov.

V širšom zmysle je neistota vlastná všetkým oblastiam, aj keď nemajú osobitný vplyv na ľudskú činnosť. Ale na základe definícií je možné si uvedomiť, že riziková kategória je spojená nielen s pravdepodobnostným priebehom udalostí, ale aj so vzťahom hodnoty človeka k realite. V tomto prípade hovoríme nielen o neistote, ale aj o pravdepodobných stratách, pretože človek sa neobáva možnosti jedného alebo druhého konania, ak sa implikovaný výsledok netýka jeho záujmov. Preto sa v kritériách dominancie finančných hodnôt riziko interpretuje hlavne ako atribút priemyselných a sociálno-finančných vzťahov. V tejto súvislosti pojem finančné riziko.

Príčiny rizika

Existujú tri hlavné skupiny dôvodov:

• , neúplnosť a neistota informácií o vonkajšom a vnútornom prostredí (časový faktor zohráva veľkú úlohu: čím neskôr sa riešenie vypočíta,tým viac príležitostí pre rôzne neočakávané udalosti , v dôsledku toho-tým vyššie riziko);
• Obmedzená schopnosť prijímať a spracovávať informácie osobou zodpovednou za rozhodovanie v systéme riadenia ako celku;
• náhodné alebo účelné vplyvy vonkajších síl a environmentálnych objektov, ktoré bránia plneniu úloh.

V dôsledku toho nezáleží na tom, ktorá finančná činnosť je do istej miery ovplyvnený rizikom . V modernej ekonomike sa čoraz viac uznáva, že proces riadenia činností je hlavne proces riadenia rizík a výber riešenia spočíva v nájdení racionálnej úrovne ich.

Neistota

Koncept rizika je založený na koncepte neistoty. Rozumie sa to ako absencia alebo nedostatok informácií o nejakom fenoméne, procese.

Rozdiel medzi neistotou a rizikom v ekonomike spočíva v tom, že v prvom prípade nie je možné určiť pravdepodobnosť výsledku rozhodnutia. V druhom prípade je celkom možné určiť pravdepodobnosť budúceho scenára.

Riziká v ekonomike

Jeho diplom z ekonómie je možnosť negatívnych dôsledkov pri interakcii s prvkami, ako sú:

• neistota pri dosahovaní konečných cieľov;
• pravdepodobnosť výsledku;
• možnosť odchýlky od zamýšľaného cieľa;
• možná pravdepodobnosť strát z vybranej alternatívy.

Každý z týchto prvkov sa môže prejaviť buď samostatne, alebo v kombinácii so zvyškom.

Hlavné črty ekonomického rizika v ekonomike sú tieto:

1. Nekonzistentnosť ako druh činnosti. Na stránke jednou rukou, riziko sa zameriava na dosiahnutie výsledkov niektorými inovatívnymi spôsobmi, na druhej strane vedie k inhibícii progresívnych trendov a vzniku nákladov.
2. Alternatívnosťou sa rozumie možnosť výberu medzi rôznymi možnosťami prognózy.
3. Neistota sa chápe ako nedostatok jednoznačnosti a neznalosť spoľahlivých informácií.

Predmetom rizika v ekonomike je ekonomický systém, ktorého účinnosť nie je známa.

Rizikovým subjektom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povolenie na rozhodovať o objekte.

Známky rizika v ekonomike sú súborom nasledujúcich charakteristík:

• peňažné vyjadrenie strát a ich kvantitatívne meranie;
• nežiaduce straty;
• nepredvídateľnosť výsledku scenára;
• pravdepodobnosť výskytu negatívnych scenárov.

Hlavné typy

Typy rizík v ekonomike sú skupiny, ktoré možno určiť podľa kritérií peňažnej škody.

V tabuľke sú uvedené hlavné možné klasifikácie v ekonomike podľa kritérií.

Digitálna ekonomika a koncepcia rizika

Rozvoj digitálnej ekonomiky spôsobuje určité problémy súvisiace s online hrozbami. Rýchly nárast počtu počítačových trestných činov v kombinácii s únikom informácií spôsobuje značné škody, čo znamená, že výrobcovia musia investovať veľa peňazí v oblasti informačnej bezpečnosti na odstránenie týchto rizík.

Odborníci odhadujú výšku škôd spôsobených rizikami digitálnej ekonomiky iba z jedného incidentu súvisiaceho s informačnou bezpečnosťou vo výške 1,6 milióna rubľov (pre sektor malých a stredných spoločností) na 11 miliónov rubľov (pre veľké ruské spoločnosti). Štátna ekonomika zápasí s nedostatkom odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorých riešenie by mala prevziať vláda.

Významné straty v podnikaní v posledných rokoch súvisia so šírením spywaru, ktorý preniká do počítača a kóduje dôležité údaje. Niektoré z hrozieb a rizík, ktoré vytvára Digitálna ekonomika, majú vplyv na rozvoj trhu práce a súvisia s úlohou veľkého prepúšťania zamestnancov. Rozsiahla automatizácia priemyselných akcií v kombinácii so štandardizáciou hlavných operácií môže úspešne nahradiť prácu človeka robotom. V súčasnosti roboty riešia v sporiteľni množstvo technických úloh, napríklad rozhodnutie vydávať pôžičky jednotlivcom.

Charakteristika rizík v štúdiu národného hospodárstva

Riziká národného hospodárstva-makroekonomické. Môžu to byť tie typy, ktoré pociťuje väčšina obyvateľov krajiny.

Medzi nimi sú:

• ukončenie existencie makroekonomického systému;
• vytváranie nerovnováh v priemyselných odvetviach;
• negatívne zmeny v národnom hospodárstve;
• riziká procesu globalizácie.

V súčasných krízových podmienkach sú opatrenia prijaté ruskou vládou na udržanie finančnej činnosti v štáte mimoriadne potrebné.

Zmeny, ku ktorým dochádza v ekonomike Ruskej federácie v súčasnej fáze, predstavujú najvyššie rizikové pozadie pre akúkoľvek finančnú prácu.

Súčasná kríza v globálnej ekonomike pokryla všetky sféry života ruskej spoločnosti a krajiny, čo spôsobilo vznik a nárast rôznych druhov rizík vrátane makroúrovne. Ovplyvňujú produktivitu hospodárskych subjektov a úroveň rozvoja hospodárstva a sociálneho sektora krajiny vo všeobecnosti.

Typické riziká ruského národného hospodárstva dnes:

• nedostatok z fondov a spomalenie investičných procesov;
• odlev kapitálu;
• pokles úverov;
• bankový sektor.

Metódy hodnotenia rizika

Manažéri môžu ovplyvniť tvorbu hodnoty pre podnikateľov prostredníctvom riadneho riadenia rizík. Hlavnou úlohou je určiť, ktoré typy z nich budú pre podnik výhodnejšie. Koncepty riadenia rizík sa menia pomerne dynamicky. Platí to najmä pre spoločnosti pôsobiace na trhoch rôznych krajín. Metódy najčastejšie používané pri hodnotení rizika boli donedávna prevádzkované ekonomickou a finančnou analýzou. Na ich meranie sa však čoraz viac používajú odchýlky od očakávaných hodnôt. Najobľúbenejšie metódy hodnotenia rizík v ekonomike dnes:

• analýza odchýlok ukazovateľov ziskovosti;
• cenové odchýlky;
• úrovne zabezpečenia - na základe výpočtu pravdepodobnosti poklesu miery návratnosti pod očakávanú úroveň;
• analýza úrovne aspirácie je založená na výpočte pravdepodobnosti dosiahnutia očakávanej miery návratnosti;
• Riziková hodnota je opatrenie, ktorým sa trhová hodnota aktíva alebo portfólia aktív môže za určitých predpokladov, v stanovenom čase a s určitou pravdepodobnosťou znížiť.

Výpočet VAR

Veľkosť rizika (Var) je najbežnejšie používanou metódou merania rizika. VaR je široko používaný bankami, poisťovňa a podniky zaoberajúce sa medzinárodným obchodom. Táto metóda vám umožňuje merať riziko v určitom okamihu a poskytuje relevantné informácie pri rozhodovaní. VaR je opatrenie vytvorené počas vývoja systému merania rizika v spoločnosti JP Morgan na začiatku 1990. rokov XNUMX. storočia. Spočívalo v meraní rizík vo všetkých oddeleniach organizácie a ich premene na jednu hodnotu. Toto opatrenie bolo založené na analýze odchýlok príjmov od týchto finančných nástrojov a ich závislostí. Po zverejnení systému Rizikmetrics spoločnosťou JP Morgan sa VaR stala široko používaným opatrením v riadení rizík nielen vo finančných inštitúciách. Pojem riziková hodnota môže znamenať nasledovné:

• maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré môže podnik stratiť v určitom časovom okamihu s určitou pravdepodobnosťou;
• súbor štatistických a matematických postupov na výpočet výšky rizika;
• súbor postupov používaných na integrované hodnotenie nebezpečnosti;
• VaR ako merací nástroj pre riadenie rizík.

Napriek relatívne vysokej presnosti tejto metódy je jej obmedzením to, že na odhad budúcich používa údaje z minulých udalostí. S týmto predpokladom môžu veľké zmeny na trhu (napríklad zmeny cien) viesť k oveľa väčším stratám, ako sa predpokladá na základe VaR.

Metodika analýzy rizík v ekonomike

Medzi ich hlavné zložky v ekonomike možno rozlíšiť:

1. Opis práce, predmetu alebo procesu a vymedzenie rozsahu analýzy.
2. Identifikácia nebezpečenstva je najdôležitejšou etapou.
3. Posúdenie - stanovenie úrovne rizika zodpovedajúcej očakávanej pravdepodobnosti a závažnosti následkov hrozby v súlade s prijatou normou.

Medzi hlavné metódy analýzy patria:

• induktívne-začína identifikáciou ohrozujúcich faktorov a predvída riziká s nimi spojené;
• deduktívne-určenie príčin hrozieb.

Väčšina analýz sa vykonáva pomocou indukčných metód.

Môžu byť klasifikované nasledovne:

1. Analýza bezpečnosti práce-používa sa na identifikáciu hrozieb súvisiacich s úlohami vykonávanými na pracovisku.
2. Analýza "čo ak...- pomocou metódy brainstormingu členovia tímu analyzujú objekt, proces alebo pozíciu, odpovedajú na otázky začínajúce slovami "čo sa stane, ak", a tak predpovedajú možné rušenie a ich následky.
3. Metóda predbežnej analýzy hrozieb umožňuje predovšetkým , zostaviť zoznam nebezpečenstvá, ktoré sú už známe. Okrem toho, aby sa zistilo čo najviac nových hrozieb, analyzuje sa práca objektu alebo procesu a jeho prostredia.
4. Analýza pomocou kontrolných zoznamov - sú to súbory otázok týkajúcich sa vlastností ľudsko-technického objektového systému. Môžu byť vyvinuté na základe požiadaviek platných pravidiel a zároveň je možné zohľadniť problémy špecifické pre daný objekt alebo proces.
5. Metóda HAZOP-spočíva v systematickej analýze možných odchýlok z plánovaného priebehu procesu. Každá z týchto odchýlok môže predstavovať hrozbu pre bezpečnosť, kvalitu výrobkov alebo životné prostredie.
6. Metóda FMEA-používa sa na analýzu rizík spojených s technickými prostriedkami. Analyzovaný objekt je rozdelený na prvky, každý z nich je analyzovaný samostatne.

Deduktívne metódy sú reprezentované nasledujúcimi možnosťami:

1. Metóda stromu chýb sa používa na určenie postupnosti alebo kombinácie faktorov a podmienok, ktoré sú príčinou hrozby. Môžu byť zistené inými spôsobmi uvedenými vyššie. Každá z týchto hrozieb je v analýze špičkovej udalosti vykonanej touto metódou, , ktorých príčiny musí sa určiť. Strom chýb je grafické znázornenie logických kombinácií udalostí, ktoré môžu viesť k výskytu určitej špičkovej udalosti.
2. Metóda stromu udalostí - pravidlá analýzy sú podobné. Smer je iný - začína identifikáciou možných príčin (faktorov ohrozenia) a vedie k určeniu následkov vyplývajúcich z hrozieb.

Záver

Riziko v ekonomike je určitá pravdepodobnosť straty alebo straty zisku na rozdiel od očakávaný výsledok. Jeho hlavná vlastnosť: nebezpečenstvo a zlyhanie.

Riziková situácia nastáva, keď sa spoja tri okolnosti:

• pravdepodobnosť neistoty;
• výber možností prognózy;
• možnosť vyhodnotenia budúcnosti vybranej možnosti alebo alternatívy.

Trhové hospodárstvo a riziko sú v súčasnosti úzko prepojené pojmy. Trendy na trhu dnes úzko súvisia so situáciou neistoty, ktorá zase znamená riziko.

Trh je finančné prostredie, v ktorom je spolupráca kupujúcich a predávajúcich relatívne pomalá. S cieľom prijímať a predávať výrobky a služby operátori bez pomoci iných prijímajú rozhodnutia o kúpe a predaji, stanovujú ceny, objemy nákupu, typy transakcií atď. . Za finančnú slobodu je potrebné platiť. Rovnaká ekonomická sloboda subjektov trhu vytvára ekonomické riziko.