Aplikácia princípu elliottovej vlny na burze cenných papierov

Tvorca vlnovej analýzy Ralph Nelson Elliott (1871-1948) sa na začiatku svojej kariéry venoval účtovníctvu a bol vysoko rešpektovaný v profesionálnych kruhoch. Mnoho spoločností mu vďačilo za svoj úspech a prosperitu.

Koncom 20. rokov bol kvôli vážnej chorobe nútený úplne odísť do dôchodku.

V obdobiach, keď choroba ustúpila, analyzoval burzové grafy, pretože ostrá myseľ analytika si vyžadovala prácu.

je to veľký objav

Princíp Elliottovej vlny nie je teória vo svojej najčistejšej podobe. Ide o empirické pozorovania a zostavenie katalógu určitých modelov.

Pri porovnaní grafov rôznych časových období a mierok objavil Elliott jednu vlastnosť v grafickom výkrese. Všimol si, že počas korekcií krivka tvorila cikcaky. Potom sa cena naďalej pohybovala rovnakým smerom, ale vo forme päťvlnných modelov.

Objavil teda hlavný vzor, z ktorého sa ako z tehál formuje celá štruktúra trhu.

Pri bližšom pohľade na pohybujúce sa veľké vlny zistil, že všetky pozostávajú z piatich malých. Je možné, že je to náhoda? Po preskúmaní veľkého počtu grafov a získaní reprezentatívnej vzorky si uvedomil, že ide o vzor.

Okrem toho boli tieto modely vnorené do seba. To znamená, že každý cyklus zahŕňal rovnaké cikcaky - boli znížené podobnosti seba.

Takže bol objavený vzor, ktorý sa nazýval elliottov vlnový zákon.

Fraktálnu teóriu samoorganizácie chaosu a princíp podobnosti objavil Mandelbrot neskôr (v roku 1954), ale Elliott ako prvý videl prejav na grafoch indexu Dow Jones a podrobne ho opísal.

Teória vĺn dnes preukázala svoju účinnosť. Na túto tému bolo napísaných veľa kníh a vyučovacích metód.

Jedným z nasledovníkov princípu Elliottovej vlny je Robert Prekter. Teóriu doplnil o nové modely a zostavil podrobný katalóg všetkých vzorov.

Sociálna povaha vĺn

Robert Prekter spolu s J. V roku 1978 Frost vydal knihu "princíp Elliott Wave-kľúč k pochopeniu trhu". Aká je hodnota teórie?

Elliott sám nazval vzory, ktoré objavil univerzálny zákon prírody. Ukázal priame spojenie vlnových modelov s matematickými Fibonacciho pomermi.

Neskôr Robert Prekter (popularizátor elliottovho princípu) videl priame spojenie medzi týmito modelmi a ľudským správaním. Spojil povahu cikcakov na krivke s náladou účastníkov trhu a dospel k záveru, že graf môže predpovedať budúci smer ceny.

To znamená, že dôvod vzostupu alebo poklesu, intenzita a trvanie nie sú spôsobené ekonomickými správami, ale očakávaniami investorov, mierou ich strachu alebo chamtivosti.

Teória vĺn v burzovej praxi

Cikcaky na grafe hrajú úlohu filtra. V kombinácii s technickými ukazovateľmi a spravodajským pozadím poskytujú vynikajúce príležitosti na predpovedanie ďalšieho rozvoja obchodovania. Princíp Elliott wave odráža náladu účastníkov trhu. To umožňuje použiť takúto analýzu pri tvorbe obchodných systémov.

Trendový model hybnosti dáva jasné signály pre pokračovanie cenového pohybu alebo pre jeho dokončenie. Korekčné štruktúry v jasne definovaných hraniciach dávajú signály o dokončení korekcií.

Nie všetci však s touto teóriou súhlasili. Francúzsky matematik Benoit Mandelbrot pochyboval, že vývoj situácie na aukcii je možné predpovedať pomocou vĺn. Tí, ktorí dôverovali iba technickej analýze finančného stavu trhu, uviedli, že elliottova teória nie je legitímna. Je to len príbeh presvedčivo rozprávaný Robertom Prekterom.